Le LPSM est une unité mixte de recherche (UMR 8001) dépendant du CNRS, de Sorbonne Université et de l’Université Paris Cité. Le laboratoire compte environ 200 personnes (dont env. 90 permanents), répartis sur deux sites (Campus P. et M. Curie de Sorbonne Université et Campus Paris Rive Gauche de l’Université Paris Cité)
Les activités de recherche du LPSM couvrent un large spectre en Probabilités et Statistique, depuis les aspects les plus fondamentaux (qui incluent notamment l'Analyse Stochastique, la Géométrie Aléatoire, les Probabilités Numériques et les Systèmes Dynamiques) jusqu’aux applications à la Modélisation dans diverses disciplines (Physique, Biologie, Sciences des Données, Finance, Actuariat, etc), applications qui incluent des partenariats en dehors du monde académique.
La Chaire se situe à au point de rencontre entre besoins de calculs accrus des banques d’investissement, suite à l’alourdissement de la régulation, et techniques de machine learning.
Principaux axes de recherche
- Modélisation et calcul pour la banque d’investissement de demain : gestion des risques, exécution, régulation, balance-sheet, risque de modèle, optimisation du capital et du collatéral.
- Apport de l’apprentissage supervisé sur données simulées.
- Apport de l’apprentissage sur données historiques.
- Création d’une base de données de référence pour les apprentissages, à destination des praticiens et académiques de la place et au-delà.
La chaire “Futures of Quantitative Finance” s’articule autour de plusieurs grands thèmes :
– Machine learning en finance (deep learning, apprentissage par renforcement, modèles génératifs, etc.)
– Modélisation de la volatilité, calibration de modèles et risque de modèle
– Modélisation et calculs XVA
– Méthodes numériques pour les problèmes en grande dimension
Créée en 2006, la Fondation Natixis pour la recherche et l’innovation soutient la recherche dans le domaine des mathématiques financières et des sciences des données : finance des marchés, actuariat et assurance, gestion de portefeuille, gestion des risques, économétrie, finance statistique, valorisation et couverture de produits financiers et d’assurance, ainsi que les applications de “machine learning” et intelligence artificielle aux nouvelles problématiques de la finance digitale et des FinTechs. Avec le concours de son comité scientifique, elle apporte une contribution majeure à l’évolution de la recherche quantitative en finance.
Le Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées Joseph Liouville (LMPA) est le laboratoire de recherches mathématiques de l'Université du Littoral Côte d'Opale ULCO. Depuis janvier 2020, il porte le label Unité de Recherche (UR 2597) de l'ULCO, et est membre de la Fédération de Recherche Mathématique des Hauts-de-France (CNRS FR 2037).